Rendimiento esperado de una cartera

0

La tasa esperada de retorno de una cartera es el porcentaje en el que se espera que el valor de una cartera de crecer a lo largo de un año. Tasa esperada de una cartera de retorno pueden diferir de los resultados al final de un año, llama la tasa de rendimiento real. Tasa esperada de una cartera de rendimiento se calcula en base a la probabilidad de los rendimientos potenciales de una cartera.

Una cartera de inversión es un conjunto de activos negociados en el mercado de propiedad de una entidad o un individuo. Las carteras se compone sobre todo de acciones y bonos, pero también pueden contener metales preciosos, bienes raíces y una gran variedad de derivados. Las carteras se reunió basa en el entendimiento de que al invertir en diferentes activos, o la diversificación, los inversores pueden reducir el riesgo de pérdida. En este sentido, los inversores pueden asignar activos en sus carteras de acuerdo a sus preferencias de riesgo.

El riesgo de que una cartera perderá valor nunca puede eliminarse por completo. Los niveles de riesgo, se correlacionan directamente con el nivel potencial de retorno. Por ejemplo, una cartera expuesta a un alto nivel de riesgo es capaz de ceder mayores beneficios potenciales que una cartera expuesto un nivel de riesgo bajo. Por esta razón, carteras de alto riesgo están compuestos en gran parte de las acciones, o de renta variable. Por el contrario, las carteras de bajo riesgo incluyen principalmente fijo de resultado elementos, tales como los bonos y de corto plazo (menos de un año) de valores del mercado monetario.

Tasa esperada de una cartera de retorno es un medio que refleja el riesgo histórico y el retorno de los activos que lo componen. Por esta razón, la tasa de rendimiento esperada es solamente una conjetura por el bien de la planificación financiera y no está garantizado. En igualdad de condiciones, un inversor puede esperar que la tasa de rendimiento real caerá en las inmediaciones de esta cifra.

Una cartera determinada generalmente tiene varios resultados posibles en cuanto a su porcentaje de retorno. Usando datos históricos de los valores en una cartera, es posible asignar una probabilidad porcentual a un puñado de los resultados. La tasa esperada de retorno se calcula multiplicando primero cada retorno posible por su probabilidad asignada y luego añadir los productos juntos.

Supongamos que una cartera está decidida a tener tres retornos posibles: el 40 por ciento, 20 por ciento y 5 por ciento. Hay una probabilidad de 10 por ciento de un retorno de 40 por ciento, un 45 por ciento de probabilidad de un retorno de 20 por ciento y un 70 por ciento de probabilidad de un rendimiento del 5 por ciento. El rendimiento esperado sería 16,5 por ciento, calculado como sigue:

Rendimiento real de una cartera es el porcentaje en el que su valor total aumentó o disminuyó cuando se mide al final de un año. Junto con la tasa inicial de rendimiento esperado, el rendimiento real de una cartera se puede utilizar para comprender mejor por qué una cartera funcionó mejor o peor de lo previsto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>